关于严加安院士6月12日-16日来访讲座及短课的安排
授讲人：严加安（院士）
简介：严加安院士是中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所研究员、博士生导师。主要从事随机分析和金融数学研究，在概率论、鞅论、随机分析和白噪声分析领域取得多项重要成果。建立了局部鞅分解引理，为研究随机积分提供了简单途径；给出了一类可积随机变量凸集的刻画，该结果在金融数学中有重要应用；用统一简单方法获得了指数鞅一致可积性准则；提出了白噪声分析中新框架。
2017年6月12日-16日讲课地点均在：28365-365备用网站恩明楼205室 一、讲座安排
讲座时间：2017年6月12日 晚上7：00-8：30
讲座题目：“概率论、随机分析与金融数学”。
讲座摘要：本报告介绍严老师对概率论、随机分析与金融数学的若干贡献，其中包括：局部鞅分解引理，指数鞅一致可积性准，本性上确界与条件期望可交换准则， 转移函数的密度公式，Kreps-Yan定理，风险度量等 二、短课安排
《测度论与概率论基础》课程系统介绍测度与积分理论，以及相关的概率论基础知识。
课程对象为数学专业高年级本科生和研究生，要求学生有数学分析基础知识。分为五讲： 第一讲：单调类定理（集合形式），测度扩张定理
时间：2017年6月12日上午8：30-11:30 第二讲：单调类定理（函数形式），可测函数序列的收敛性
时间：2017年6月13日上午8：30-11:30 第三讲：积分，不定积分与符号测度，L^p空间及其对偶
时间：2017年6月14日上午8：30-11:30 第四讲：乘积测度，Fubini定理，无穷乘积空间上的概率测度，测度的收敛
时间：2017年6月15日上午8：30-11:30 第五讲：独立性，条件数学期望与条件独立性，随机变量族的一致可积性
时间：2017年6月16日上午8：30-11:30
教材和参考书： 严加安：《测度论讲义》（第二版） ， 科学出版社，2004。 |
